$_SESSION ya es un vector de por sí .. pero si tu necesitas crear otro en ese .. no tienes más que definirlo:
[php]
$_SESSION['clientes']['nombre'][0]="nose";
$_SESSION['clientes']['ciudad'][0]="nose ciudad";
$_SESSION['clientes']['nombre'][1]="nose2";
$_SESSION['clientes']['ciudad'][1]="nose2 ciudad";
[php]
(si no me hice un lio .. será así) Puedes hacer un print_r($_SESSION); para ver como queda tu array.
Código PHP:
echo "<pre>";
print_r($_SESSION);
echo "</pre>";
Un saludo,