Pues tienes un montón de ejemplos .. partiendo por las FAQ en el foro:
Usando PHP integro .. (esto implica una recarga de la página):
http://www.forosdelweb.com/f18/faqs-php-530600-post664999/
Usando "Remote Scripting" .. Usa PHP+Muchoooooo Javascript .. NO se recarga la página completa .. sólo un frame oculto que se trabaja en javascript para ir haciendo las peticiones ahí y obtener sus resultados de el ...
http://www.ashleyit.com/rs/jsrs/select/php/select.php
Y usando un hibrido entre javascript y PHP . .donde se "generan" los elementos javascript desde PHP .. se generan todas las combinaciones posibles de resultados que arroje tus datos -> se genera un array Ndimensinal en javascript y luego el juego de cambio de uno de los selects se hace integro en el clliente (en javascript).
Ahora no encuentro el link .. (creo que está en las FAQ's .. de las últimas) .. pero la base es esa, de hecho si encuentras algo ya hecho en javascript se puede adaptar para usar PHP con tus datos de tu BD .. En el foro de Javascript tienes ejemplos creo.
Todos estos métodos tienen sus prós y contras .. va en función de la cantidad de datos a gestionar así te irá mejor uno u otro método.
Un saludo,