Tengo entendido .. no puedes crear y leer una cookie a la vez... para leerla tienes que recargar al menos... osease, no se lee directamente.
Ahora... alguna vez estaba viendo esto con otro usuario del foro (destruir sesion al cerrar el navegador)...
http://www.forosdelweb.com/f18/destruir-sesion-282179/
Suerte!