La función mail() de PHP nativa no "autentifica" en servidores SMTP que lo requieran como es el caso del que pretendes usar: smtp.mail.yahoo.com
Tienes que usar otros métodos para enviar tu e-mail desde PHP .. sin uso de la función mail() directa por lo menos sin más .. Puedes usar la classe:
PHP Mailer
http://phpmailer.sourceforge.net
que si que permite autentificación.
Un saludo,