La instalación de las librerías GD no tienes que bajar nada .. debes tenerlas ya en tu instalación de PHP bajo el nombre de archivo (DLL): php_gd.dll .. Si no la tienes en tu sistema .. será por qué usas PHP bajo CGI y lo instalastes con el "Installer" .. Debes bajarte la versión "Zip Package" de PHP .. Para eso sería bueno que usases Apache como servidor HTTP en lugar del "Personal web server" (o usas ASP también de vez en cuando? ..)
Tienes un tutorial sobre todo esto en:
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/phpmysqlap/
Un saludo,