Sabes cómo guardar datos de un formulario?? es lo mismo, recuperan el valor por el name del elemento del formulario y ese dato será el que guardarás...
Ejemplo:
Código PHP:
<select name="pais"><option value="Chile">Chile</select><br><select name="estado"><option value=":-S no me sé ninguno">alguno</select>
// y donde recojes lo haces con $_POST ó $_GET según el method de tu formulario
$pais= $_POST['pais'];
$estado= $_POST['estado'];
// para porteriormente
$sql= "INSERT INTO tabla VALUES('$pais', '$estado')";
// ó pudiste insertarlos directamente
$sql= "INSERT.... VALUES('".$_POST['pais']."', '".$_POST['estado']."')";
Saludos!
