El array superglobal: $_SESSION (al igual que otros) sólo está disponible desde PHP 4.1.0 en adelante. Según dices usas una versión de PHP superior .. No obstante mira si puedes actualizarte a PHP 4.3.x .. (ha "llovido" mucho desde esa versión). Y si es posible usa Apache como servidor HTTP en lugar de IIS (de igual forma tendría que funcionar bajo IIS)
Podrías poner aquí la configuración de tu php.ini que usas?
Por lo demás . .insisto que veas las propiedades de tu navegador referente al tema de privacidad y nivel de seguridad que afectan a la aceptación de esa cookie que PHP (por defecto así lo hace si no has cambiado nada de tu php.ini) en cuanto a la propagación del SID.
Lo otro que puedes probar para asegurar el problema con "cookeis" es a propagar el SID en el URL .. usa:
Código PHP:
echo "<a href=\"index2.php?".SID."\">index 2</a>";
Ahí veras en el URL el SID (nombresesion=id_sesion) .. si eso te funciona .. definitivamente tienes problemas con las cookies.
Revisa tambien si usas algún proxy o firewall que este no esté bloqueando esas cookies.
Un saludo,