Eso es porque no tienes el intérprete de php. Para que nos entendamos: el código de php es código que se ejecuta en el servidor. Este código produce una salida, un código html, que será el que se envíe al cliente(al navegador). Es decir, el cliente no sabrá nada del código php, porque corre todo en el servidor.
Ahora bien, la diferencia con html, es que necesita un programa para interpretar ese código de php. Esto tienes que instalarlo en tu servidor. Manuales hay miles circulando por ahí, pero en la web
www.php.net puedes bajarte algún intérprete de php que te vala e instalarlo (en el pripio archivo te vienen instrucciones). Si alguien conoce algún buen tutorial, que lo ponga. La verdad es que yo no sé de ninguno.
Un saludo