Cuando hablas de "Visual" .. sería recomendable que especifiques concretamente a que te refieres (supongo que a "Visual Basic") ..
Con respecto a la conexión en sí de Visual Basic contra Mysql .. eso lo podrás ver mejor en el foro de "Programación" (sobre que funciones/objetos usar ...).
Lo que corresponde a las funciones a usar para conectarte a Mysql desde PHP .. eso lo puedes ver en la documentación oficial de PHP (y si no conoces PHP .. lee las FAQ's de este foro para ver tutoriales y ejemplos vários de uso de PHP + Mysql):
www.php.net/mysql
Con respecto a la creación de tu BD en tu servicio de hosting (supongo que usas eso y ahí te proporcionan Mysql? .. debes concretar!!!) .. debes asegurarte que te van a proporcionar un usuario de Mysql con acceso remoto (no todos lo permiten) y si puedes crear tu mismo usuarios de tus BD Mysql .. ver que tengas la opción de definir el "host" de acceso (para que uses "%" o en el HOST y así accederlo desde tus aplicaciones Visual Basic u otros lenguajes (de escritorio) y otros del lado del servidor: PHP, ASP .. etc...)
Un saludo,