Pues brother, bajate en
http://www.mysql.com la última versión de mysql 5 beta en su versión ZIP, no la q trae instaladores, porq dejan algo q desear.
Descomprímela donde vas a instalarla. Te recomiendo no usar carpetas con espacios. Lee por esto "archivos de programa", lo mejor sería q instales apache en c:\apache, (de
www.apache.org), y dentro de esa carpeta pones a mysql y php (
www.php.net), en su versión 5.
Deberás de usar mysqli_connect, configuralo en el php.ini.
Si tienes XP o 2000, revisa q se levante el servicio de mysql. Obviamente también el de apache. Dinos q error te da cuando te quieres conectar a mysql (pon un or die(mysql_error()); en tus scripts php q realicen conecciones y consultas a mysql.
Lo mejor q puedes hacer es bajar las últimas versiones oficiales e instalarlas. Te permite dar una configuración adecuada y segura.
Saludos cuidate