No nada más es de descargar y listo... tienes que configurar. Sigue un tutorial, recomiendo este:
http://servidor.hostrocket.com/ aunque si buscas en el foro encontrarás muchos... visita la FAQ para inciados.
Existen aplicaciones que te instalan todo en uno... te evitas de lios de tener que configurar e instalar, esos sí, descargas ejecutas y listo!. Igual encontrarás recomendaciones en la FAQ para inciados y si buscas en el foro... los más populares son appserv, PHPTriad...
mi recomendación personal es EasyPHP:
www.easyphp.org
Saludos y suerte!
