La solución sería usar:
NanoWeb
http://www.nanowebserver.com/
Dynamic-CD
http://www.phdcc.com/dynamic%2Dcd/php.asp
Y seguro que hay más para ver y probar ...
Esas aplicaciones te lo que hacen en el fondo es o son un servidor HTTP (minimo) que ejecuta PHP en modo CGI (dato a tener encuenta ...) y llaman a Mysql .. ahí supongo que no se tendrá funcionalidades para "guardar" (almancenar) más datos .. pero si usar "SELECT's" por lo menos a no ser que conectes tu aplicación a tu BD remota ..
Un saludo,