Puedes usar várias técnicas:
1) Sólo PHP .. (ejemplo usando Mysql: en las FAQ's lo tienes)
2) Usando "Remote Scripting" o "Ajax" (ejemplo de la primera forma:
http://www.ashleyit.com/rs/jsrs/select/php/select.php)
3) Generando arrays o elementos javascript (o tratarlo con javascript) desde PHP. (no tengo ejemplo a mano).
Un saludo,