header ("Content-Type: application/video/x-ms-wmv ");
En principio .. que te abra tu Windows Media Player .. u otro reproductor para ese tipo de archivos depende de la configuración de tu S.O. (del "cliente" no del servidor).
Ahora .. el formato MIME para esos "wmv" es:
video/x-ms-wmv
Te recomiendo usar google cuando no sepas que formato MIME es tu archivo para adecuar su cabecera HTTP:
http://msdn.microsoft.com/library/en.../html/mime.asp
Un saludo,