La manera mas correcta y comoda para mi es esta.
MsgBox " Hola..." & vbCrLf & " Mundo..." & vbCrLf & "Otra cosa..."
ya que sin ofender el caracter " + " se utiliza mas correctamente para sumar
y el caracter " & " para unir cadenas de caracteres.
y vbCrLf te devuelve un salto de linea
Un saludo a todos.