Hola!,
Como Un Enlace Normal.
Lo Que Pasa Es Que Si El Navegador Reconcoce La Extension, Entonces No Lo Pone A "Bajar" A Algun Archivo, Si No Que Abre El Reproductor Del Archivo(Como Los .mov .rm .avi .mpeg....).
Asi Que Lo Mejor Es Ponerlos En Archivos .zip ó Informarle Al Usuario De Que Mejor De Click Derecho Sobre El Enlace Y De Click En "Guardar Como..."
PD: Un Enlace Es Asi:
<A HREF="ruta_archivo.avi">Ver Video</A>
<CENTER><IMG SRC="http://www.galeon.com/jlmnetwork/FWPD.jpg"><BR><FONT COLOR=Black SIZE=2><I>"No Hay Cosas Imposibles, Solo Hombres Incapaces"</I></FONT></CENTER>