Eso quiere decir que el script en que se ejecuta header("LOcation: pagina.php") ya has escrito algo en pantalla por ejemplo, el Header (mirate
http://php.grn.es/manual/en/function.header.php ) se utiliza para mandar cabeceras HTTP al documento, por tanto si antes de esa línea has printado algo en pantalla se produce este error.
Un saludo