Es fácil, no es núnguna sombra, es un efecto visual logrado al poner dos bordes de un color y los otros de otro color, por ejemplo en el espacio de abajo, donde dice "respuesta rápida" lo verás:
Código:
border-top: 2px solid #CCC;
border-right: 2px solid#000;
border-bottom: 2px solid #000;
border-left: 2px solid #CCC;
Saludos
PD: se me habia pasado un punto y coma ";"