Puedes poner esta funcion de JavaScript en el header
Código:
<SCRIPT LANGUAGE="Javascript">
<!---
function decision(message, url){
if(confirm(message)) location.href = url;
}
// --->
</SCRIPT>
y luego el link seria algo asi:
Código HTML:
<A href="#" onclick="javascript:decision('Seguro que desea proseguir?','pagina_siguiente.php')">