duda con cookie

[chidomen]

estoy tratando de hacer un codigo de validacion de usuario, estoy usando session_start();

soy nuevo en cookies y sesiones. Quiero usar cookies para guardar el nombre del usuario, cuando la declaro me marca este error:
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/billbo19/public_html/phpdd/admondiario2/login/checklogin.php:2) in /home/billbo19/public_html/phpdd/admondiario2/login/checklogin.php on line 29

y este es el codigo:

if ($_POST[user] && $_POST[pass]) {
$user_data = mysql_fetch_array(mysql_query("select UserID, nick, Password from users where nick='$user' and Password=MD5('$pass')",$dbuno));

if ($user_data[UserID] > 0) {

$_SESSION['UserID'] = $user_data[UserID];
$_SESSION['Nivel'] = $user_data[Nivel];
$_SESSION['nick'] = $user_data[nick];
$_SESSION['GivenName'] = $user_data[GivenName];
$_COOKIE['Nivel'] = $user_data[Nivel];
setcookie ("nick", $user_data[nick]);

por que me marca error al declarar la cookie?