Estimado mickeyy,
No he entendido muy bien tu pregunta, calculo que lo que quieres hacer es crear las páginas privadas., si es así, est seria el código que debes usar:
<?
session_start();
if(!$_SESSION["Login"] OR !$_SESSION["Dni"] OR !$_SESSION["Tipo"]){
header ("location:./Usuario_Incorrecto.php");
}
?>
El código que tienes deberia de funcionarte, lo únbico que hice fué simplificarlo un poco, si no te funciona, verifica si es que las sessiones se estan creando correctamente, recuerda que en la página donde creas la session, debe sponer el session_start();
En fín, puede ser de aquellos errores tontos que aveces acen dar dolores de cabeza, asi que no está de mas si lo verificas.
Recibe un saludo