Hola:
Acabo de poner en repuesta de otro foro, una página donde el icono es un fichero "ico":
<a href='ir.asp?http://www.ctv.es/USERS/pepe_molina/dinHTML/cursor.html' target='_blank'>http://www.ctv.es/USERS/pepe_molina/dinH...</a>, si te fijas, el icono está definido para la etiqueta body, o sea para toda la página; pero tambien se puede poner "inline", por ejemplo:
<a style=cursor:url(elcursor.ico)...>