Deberías indicar el error o mensaje que te comenta phpMyadmin ..pero supongo que lo que te está diciendo es que según la versión de Mysql o del tipo de BD que pretendes usar (por ejemplo MyISAM que es la que se usa por defecto no lo soporta) que tienes instalada, no puedes establecer claves foráneas ni respetar la integridad referencial directamente sobre SQL.
Si quieres esas funcionalidades (integridad referencial .. etc) tendrías que usar tablas tipo InnoDB (revisa bien que son y que pro's tiene vs sus "contra")
Un tutorial al hilo:
http://www.mysql-hispano.org/page.php?id=27
Si usas tablas MyISAM (Msyql 4.0.x e inferiores). Tienes que definir en tus tablas los campos que usaras como "clave foránea" .. pero la relación física la estableces a la hora de crear tu sentencia SQL .. no en la definición de la tabla (por ende no tienes respeto de la "integridad referencial" .. eso lo tendrás que controlar tu a código, verificando si el registro que deseas por ejemplo borrar, no depende de otros en su gerarquía)
Revisa este tutorial sobre el tema:
http://www.mysql-hispano.org/page.php?id=16
También puedes ver las FAQ's del foro PHP .. ahí tienes algunos ejemplos que usan al menos un par de tablas Mysql relacionadas y gestionado por SQL/PHP sólo sus "relaciones".
Un saludo,