Haaa ya se cual es la confusion, los documentos que estas creando son de ASP.NET no de ASP, asi que la conexión en ASP.NET es justo como la estás haciendo.
Si tu documento fuese de ASP entonces si te pediría el controlador pero como es ASP.NET te esta pidiendo la conexión con una Base de Datos OLE o Conexion con SQL server.
¿Te da algun error como lo estás haciendo?
Probablmente la conexión ya está hecha, abre el panel que dice DataBase,
Errores mas comunes:
http://www.macromedia.com/cfusion/kn...fm?id=tn_16398
Si no sale me dices.
Saludos¡