Pues exactamente igual que lo haces sin un <select>, simplemente tienes que meter el código que imprime el resultado dentro de <select> y </select>
Ejemplo:
Código PHP:
<?php
$query=mysql_query("SELECT * FROM table");
$sql = mysql_fetch_array($query);
echo'<SELECT name="dom_provincia" size="1" maxlength = "20">';
echo $sql[campo];
echo' </SELECT>';
?>