Hola leoj90, acabo de crear un archivo (.htm) con esta única línea:
<a href="Archivo.
mp3">Enlace</a>
...y la palabra "Enlace" me aparece sombreada de color amarillo. Como puedes ver no estoy utilizando estilos, así que creo que se trata de alguna opción de Internet Explorer o algo así ya que mis páginas Web no las he modificado desde hace mucho tiempo y esto a empezado a ocurrir de un día para otro sin motivo aparente.
Si cambio el código, por ejemplo:
<a href="Archivo.
jpg">Enlace</a>
El vínculo aparece normal sin el sombreado.
Saludos.