Bueno, si te entendi bien, lo que queres es una autentificacion en cada una de las paginas de tu sitio ¿verdad?, podrias probar con algo asi:
Código PHP:
<?php
if (! $_COOKIE['tu_cookie'])
{
header ("Location: mensaje_error.php");
exit ();
}
else
{
?>
<!--Tu pagina -->
<?php
}
?>
Espero te pueda ayudar. Suerte