Eso es porque cada pregunta, cada grupo de opciones, tiene un nombre, y les estás poniendo a todas el mismo. Mira esto:
(Como no sé si estás usando option o select, te pongo de los dos)
En negrita los nombres, y en rojo para que aparezca una opción marcada por defecto.
<p>Pregunta 1:</p>
<p><input type="radio" value="Valor1"
checked name="pregunta1">opción 1</p>
<p><input type="radio" value="Valor2"
name="pregunta1">opción 2</p>
<p><input type="radio" value="Valor3"
name="pregunta1">opción 3</p>
<p><input type="radio" value="Valor4"
name="pregunta1">opción 4</p>
<p> </p>
<p>Pregunta 2:</p>
<p><select size="1"
name="pregunta2">
<option
selected>opcion 1</option>
<option>opcion 2</option>
<option>opcion 3</option>
<option>opcion 4</option>
</select></p>
<p>Pregunta 3:</p>
<p><input type="radio" value="Valor1"
name="pregunta3">opción 1</p>
<p><input type="radio" value="Valor2"
name="pregunta3">opción 2</p>
<p><input type="radio" value="Valor3"
name="pregunta3">opción 3</p>
<p><input type="radio" value="Valor4"
name="pregunta3">opción 4</p>
<p> </p>
<p>Pregunta 4:</p>
<p><select size="1"
name="pregunta4">
<option>opcion 1</option>
<option>opcion 2</option>
<option>opcion 3</option>
<option>opcion 4</option>
</select></p>
A ver si ahora te va bien
