sobre XMLSocket he leido en el mismo manual del programa FLASH7-8
no he vistmo muchas aplicaciones, pero si algunas que se trataban de VIDEO-CHAT, para para poder usar es clase se necesita que el servidor abra una conexion de tipo socket...
La configuración de un servidor para que se comunique con el objeto XMLSocket puede resultar compleja. Si su aplicación no requiere interactividad en tiempo real, utilice la función loadVariables() o conectividad de servidor XML basada en HTTP de Flash (XML.load(), XML.sendAndLoad(), XML.send()) en lugar de la clase XMLSocket...
es lo que dice el manual...
SOBRE INSTALAR mysql... creo que intentas instalarlo en el servidor de tu proveedor de hosting... si es así, tú no puedes hacerlo, tiene que hacerlo el administrador del sistema...
si intentas intalarlo en tu pc... hay un buen tutorial en maestros del web
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/phpmysqlap/
o instalar un paquete donde te viene todo como el WAMP
:D