Hola, mira lo que puedes hacer es trabajar con el DataGridTableStyle y hacer lo siguiente
Código:
DataGridTableStyle objGridTableStyle=new DataGridTableStyle();
objGridTableStyle.MappingName="NombreTabla";
//Agregar las Columnas a la Grilla
//Columna1
DataGridTextBoxColumn col = new DataGridTextBoxColumn();
//Evento en el que enviaras a actualizar en tu base
col.TextBox.KeyPress+=new KeyPressEventHandler(TextBox_KeyPress);
objGridTableStyle.GridColumnStyles.Add(col);
objGridTableStyle.GridColumnStyles[0].MappingName = "ColumnaDeTuTabla";
objGridTableStyle.GridColumnStyles[0].HeaderText = "NombreAMostrar"
this.dgrGrilla.DataSource = dtTabla;
this.dgrGrilla.TableStyles.Add(objGridTableStyle);
Eso te puede servir porque a la columna le estás añadiendo un TextBox en el cual puedes manejar todos los eventos que necesites
Espero te pueda servir, si necesitas que te aclare algo no dudes en preguntar
Saludos,