Diferencias entre tipos de conecciones

[plus_ultra]

sacado de la ayuda de PHP:
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mysql_pconnect() actua como mysql_connect() con dos diferencias fundamentales:

Primero, durante la conexión, la función intenta primero encontrar un enlace persistente abierto con el mismo host, usuario y password. Si lo encuentra, devuelve el identificador de enlace en lugar de abrir otra conexión.

Segundo, la conexión no sera cerrado cuando acabe la ejecución del script. El enlace permanecera abierta para ser usado en el futuro.
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lo mas comun es usar mysql_connect(), dependerá de que tengas pensado hacer.