Lista con PHP y MySql

[mgi]

Hola, quisiera saber como cargar una lista html con datos de una tabla mysql, por ejemplo: una lista tiene los paises (tambien cargada desde una tabla) y al seleccionar un pais en la otra lista se debe cargar las ciudad asociadas a ese pais.
Lo puedo hacer a traves de javscript, pero como lo hago directamente con php, gracias por su ayuda.