Hola, pues la base de datos la creas en el MySql desde el
http://localhost/phpmyadmin y se guarda por defecto en c:\apache\mysql\data\... si es que ya tienes tu base de datos creada en una carpeta pues solo tienes que copiarla dentro de esa ruta.
El archivo de coneccion deberia estar dentro de la carpeta que contiene los archivos de tu pagina en c:\apache\htdocs\tupagina\... Si el archivo de coneccion esta junto con los demas php en los que lo utilizas solo tendras que poner: include("coneccion.php"); y si esta en otro lado pues tendras que darle la ruta: include("ruta/coneccion.php");
Espero te sea util. Bye.