Tu duda es sobre html, este es el foro de php. Igualmente, eso lo podés hacer así agregando el "multiple" a la etiqueta select:
Código HTML:
<select name="tu_nombre[]" size="5" multiple>
.....
</select>
Con "size" indicas la cantidad de opciones que va a mostrar el select (yo puse 5 a modo de ejemplo). El nombre del select debe ser de la forma "nombre[]" con los corchetes al final, para luego poder recuperar, en el script php que reciba los datos, las opciones select múltiple a modo de arreglo.
Saludos.