El ícono del que hablan se llama
favicon, debes guardar tu icono con el nombre
favicon.ico en el directorio home y se mostrará por sí solo.
Por cierto, te recomiendo que visites
este sitio. Ahi subes una imagen que quieras (por lo general es el logo de tu pagina) y te lo transforma en tu favicon.
Hay muchos posts en Forosdelweb sobre el
favicon, solo haz una búsqueda con la palabra "favicon"
Saludos y espero que te sirva
