lo que tu necesitas no es un alert, si no un confirm (no estoy muy seguro de si es asi, en javascript no estoy muy puesto)
Código PHP:
<?
if (isset($_POST['borrar.jpg_x'])){
?>
<script language="javascript">
confirm(no se como seria, informate);
<script>
<? } ?>
Ahora dependiedo del valor de retorno del confirm continuara con el codigo (borrará) o no.
No es mucho, pero espero que te sirva..
Salu2
EDIT!: mira en los FAQ's de javascript que seguro que viene.