Hola:
Si no tienes un target dado, la página se cargará en la actual, y de nada te serviría el uso del menú...
Si por lo contrario usas el atributo target, puedes usar el evento onclick para el cometido del menú, pero debes controlar que no devuelva false, porque el onclick de los enlaces también sirve de validador/confirmador y el return false anula el enlace que tengas en tu href.
Saludos
