En principio deberías tomar nota del script que probastes que más te gustó y exponer aquí en el foro que "errores" concretos obtuvistes. No sirve de mucho decir que "no funciona" sin más información ..
Sobre el tema de que esa información cierto sitio te la proporcione .. Si, .. en principio usan XML para los "datos" .. pero la "conexión" puede ser de muchas formas, algunos usa sus própios "web service" otros simplemente ponen el XML público en tal URL y tu lo "parseas" con PHP (
www.php.net/xml o alguna classe que te ayude ..) Otros "sindican" esos datos en formatos derivados de XML como el "RSS" (que se usa más bien para "noticias" pero podría servir para estos casos).
En fin .. lo primero que debes averigüar es quien y en que formato te va a proporcionar esa información y luego ver si ese proveedor de esa información te pone a tu disposicón algún "API" para conectarte y usarlo .. como por ejemplo hace "weather.com".
Aquí tienes uno (no sé si se conecta ahí o a otro sitio .. no me he fijado bien):
http://pxweather.abbett.org/
Ahora .. que eso te funcione depende de tu servidor, por ejemplo .. este que te propongo usa cURL (
www.php.net/curl) para hacer la conexión remota y demás historias. Tendrías que tenerlo instalado para que te funcione.
Otros usa "SOAP" .. otros funciones de XML .. en fin. Cada uno es un "mundo2 por eso te pido que tienes que decidirte por uno y ver que requerimientos necesita: tu debes ver si tu servidor los cumple y de ahí si te hace falta algo y debes instalar .. ver si puede hacerlo tu o tu proveedor si corresponde. Muchas veces lo que te haga "falta" se va a presentar como un "error" textual que PHP dará y en función de ese error se verá que te hace falta.
Si la información que queda pública no la encuentras buena o suficiente es otro tema .. intenta preguntar en otros foros. En el foro de PHP te podremos ayudar desde el momento que tu tengas claro donde tengas tu fuente de información...
Un saludo,