mysqldump se usa desde una ventana de comandos.
Por ejemplo si estás es Win te vas a tu carpeta de mysql\bin yo acostumbro:
Código:
cd c:\appserv\mysql\bin (me muevo a este nivel)
mysqldump -u root --opt mibasededatos > convertida.sql
Más
opciones mysqldump se pueden ver aquí.
Sin embargo no es la única forma de respaldar, puede ser desde phpMyAdmin o cualquier manejador y te puede respaldar en varios formatos. CSV es muy popular también. Chécalo, suerte !