A grandes rasgos la idea es esta:
Código:
<?
//iniciamos la sesion
session_start();
?>
<html>
<head>
</head>
<body>
<?
//comprobamos si se ha autentificado
if ($_SESSION["tunombredesesion"] != "SI") {
//si no existe le mostramos el link de login
?>
<a href="login.php"> Conectar </a>
<?
} else {
?>
Ponemos lo que queramos
<?}?>
</body>
</html>