Oye Said, esta supuesto a funcionarte si tienes un texto dinamico y esta habilitado para html, pero si quieres haz esto tambien en codigo:
Por ejemplo, la caja de texto dinamico se llama mi_texto:
mi_texto.html = true;
mi_texto.htmlText = true;
//a pesar de haber seleccionado la opcion de html en el panel de propiedades
mi_texto.text = "<a href='www.loquesea.com'>Enlace a lo que sea</a>";
Y por supuesto como ya sabes hacer las comillas intercaladas, si usas las doble comillas afuera usas las single quotes adentro. Chequea eso y me dices.
Suerte!