es obvio que no funciona ese code friend, la primera es porque en tu funcion no estas regresando nada como datasource y 2da estás usando un control dropdownlist dentro de un control (Datagrid) y debes obtener esa referencia mediante el evento ItemDataBound del datagrid.. y podría quedarte de ésta forma:
Cita:
Private Sub DataGrid1_ItemDataBound(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Web.UI.WebControls.DataGridItemEventArgs) Handles DataGrid1.ItemDataBound
If e.Item.ItemType = ListItemType.Item Or e.Item.ItemType = ListItemType.AlternatingItem Then
Dim ddl As DropDownList = CType(e.Item.FindControl("cboOrden"), DropDownList)
For i As Integer = 0 To 10
ddl.Items.Add(New ListItem(i, i))
Next
End If
End Sub
Checalo y cualquier cosa por aqui andaremos..