Hola
loukas!
Añade la canción vía AS en el primer fotograma de la primera escena, te muestro esta manera donde tendrías que importar el sonido a la librería y asignarle un nombre en el linkage (click derecho sobre el sonido en la librería -> linkage -> identifier)
Código:
var $sonido:Sound = new Sound();
$sonido.attachSound("sonido");
$sonido.start();
Si quieres cargar el sonido externamente, debes de usar el método loadSound en lugar de attatchSound.
Un saludo!