No entendí ...
Como lo ejecutas y que es lo que obtienes? .. Debería presentarse la ventana de "descarga" con el nombre del archivo que se indicó vía cabecera HTTP.
Es cierto que mucho navegador no interpreta bien las cabeceras HTTP que se le envian .. podrías probar con otras.
Te recomiendo visitar la documentación de header() y ver los comentarios de los usuarios:
www.php.net/header
Un saludo,