Si te lees la documentación de fopen()
www.php.net/fopen veras que la descripción de parámetros de fopen() dice que el primer parámetro es para indicar el nombre y ruta del archivo.
Cuando una descripción de una función de PHP dice "string filename" se refiere a un nombre con o sin ruta, si no le incas ruta lo creará en el directorio donde estás (en el servidor por supuesto y donde está tu script PHP que ejecuta ese fopen()).
Ejemplos de "rutas" tienes en el mismo manual de referencia de dicha función.
Un saludo,