Como tu dices colocas una capa si quieres un un fotograma clave al final de la pelicula, osea el ultimo fotograma. Y ahi le pones la siguiente accion:
Cita: stop();
loadMovieNum("pelicula2.swf,1)
Recorda que los dos archivos SWF deberan estar en la misma carpeta. Y no hace falta que lo agregues en la biblioteca. Asegurate de tener "Pelicula1.swf" y "Pelicula2.swf". Los nombres quedan a tu criterio, igualmente que el nombre de la pelicula en el codigo.
Saludos!