Pues salvo que tu DVD sea DivX
Ultra Certified (recalco lo de Ultra), no tienes manera de crear menús con archivos AVI.
Hace nada salió una herramienta de DivX llamada DivX Author que sirve para crear menús, pero sólo los soportan los reproductores
Ultra Certified, que son los más nuevos. Todavía no sé nada de cómo funciona esa herramienta pero casi seguro que los archivos los tendrás que convertir de formato (pq los que se bajan de la red suelen estar en XviD y no en DivX)