hola la forma mas sencilla seria
<a href="tusonido.wav"><img src="imagen.gif" /></a>
con javascript
<script>
function EvalSound(soundobj) {
var thissound= eval("document."+soundobj);
thissound.Play();
}
</script>
<embed src="success.wav" autostart=false width=0 height=0 name="sound1"
enablejavascript="true">
....
<img src="play.gif" onClick="EvalSound('sound1')">
tambien lo puedes hacer con flash....