En realidad es una combinacion de javascript y PHP .. se trata de usar eventos onChange para recargar la pagina pasandole como parametro del segundo "select" el ID (identificativo) correspondiente al primero ..
Si buscas en forosdelweb.com (con su buscador) veras que esta pregunta se hace frecuentemente ...
Tienes un articulo sobre el tema (no exactamente pero te puede orientar ..) aquí:
<a href='ir.asp?http://www.devshed.com/Server_Side/MySQL/JS_Arrays/page1.html' target='_blank'>http://www.devshed.com/Server_Side/MySQL...</a>
Un saludo,