Pues el hecho es que aunque el código para crear la cookie esta bien.
La cookie no se crea. Lei en el foro de phpbuilder.com que hay problemas entre cookies - php -> IIS, por ello ya puse otra solucion que no usa cookies.
El proyecto ya me tiene hasta la ma... pues tengo otras tareas, así que ya despues vere que onda con ellas, en fin que le vamos a hacer.
Gracias de todos modos. :(
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